期货交易管理系统解决方案

　　应 用 摘 要中国期货行业经过近十年的发展，经历了起步、发展、调整的阶段，正面临一个空前巨大的发展机遇。目前不但发展期货行业已经被列为国家“十五”的发展规划之一。而且国内期货市场在经过六年的治理整顿后，整个市场在成交量、成交金额上均呈现快速增长的态势。但是在国内期货市场这种越来越热的大势下，国内期货公司面临的挑战却依然严峻。 这是因为，在“法人独立、集团控股”模式的指引下，以证券公司为代表的其它优势行业正在不断地向期货公司渗透，这些公司不仅实力雄厚，而且在多年的市场竞争中已发展、完善了成熟、先进的理念，竞争主体的变化，必然引起市场运作方式的变化。期货公司要在新一轮更加复杂的环境中生存和发展，就必须尽快优化和变革业务模式，提高管理水平，加强市场竞争力，引进和消化国内外大型投资银行、证券公司、期货公司的管理思想和体制成为当务之急。而这其中很重要的一点就是建设高水平、高扩展性的期货交易系统和管理系统，来支撑和促进管理和业务模式的变革，一个有着强大的后台支持、良好扩展性、支持大规模部署的系统就显得极为必要。 特别是在中国加入WTO以后，期货行业不仅要面对国内同行的竞争，更要面对已经成功发展了近百年的国际竞争对手。在国外，期货行业已经历了较长时间的发展，目前正趋于成熟完善的阶段，期货交易系统也基本上依托于稳定的小型机平台、成熟的应用软件运行。同时，国外的期货交易系统注重知识产权的保护，并持续努力地向统一的技术标准靠拢。这些都将是中国期货行业追逐的目标。把代表着期货公司重要核心竞争力的IT技术，广泛地运用到期货投资管理中去，成为期货公司在目前的市场环境之下进一步做大做强的必由之路。顺应这一趋势，Sybase公司与复旦金仕达公司强强联手。借助Sybase先进的数据库技术及复旦金仕达深厚的行业基础，双方在SYBASE12.5的平台上开发了“金仕达新一代期货交易管理系统”，该系统采用最先进的框架与构件技术，利用SYBASE12.5的新特性，大大提高了系统性能和扩展性。并率先实现支持多个国外交易所结算，如伦敦金属交易所(LME)，芝加哥期货交易所(CBOT)，实现中国期货交易与国际接轨。到目前为止，国内期货经纪公司有190家左右，采用本方案的客户有116家，市场占有率达到了61%，处于绝对领先地位。通过“金仕达新一代期货交易管理系统”的推广带动，对于提升中国期货电子化的国际水准具有里程碑意义。

　　应 用 领 域

　　金融

　　方 案 内 容

　　设计原则:

　　通常情况下，符合同样功能和性能要求的系统实现方案可能不止一种。我们的目的是，对各种方案进行决策，从而得到最佳或较好的设计方案。所以，设计的原则要符合系统设计的目标，主要有以下几方面:

　　具有较高的运行效率期货交易管理系统在处理效率、并发调度等方面都有其独特的要求。即在设计时，是从以下几方面来考虑提高系统的运行效率的:

　　- 系统的体系结构和计算模型；

　　- 临时文件的组织结构和数量；

　　- 软件结构或程序调用关系；

　　- 系统数据的分布方式及组织结构。

　　具有较高的可靠性

　　即以提高系统的检错、纠错以及容错、排错能力来提高系统的可靠性。在设计中，需要注意下面几方面的问题:

　　- 尽量避免软件中的逻辑错误；

　　-在设计人/机接口时，对关键的输入信息设计检错、纠错的功能，使引发系统故障的原因被排除在系统之外；

　　- 对可能的错误，进行容错设计； - 设置运行日志和信息跟踪功能；

　　-对关键性的数据和操作，设置必要的权限控制，防止越权操作，引发系统故障，保障系统重要数据的安全性。

　　具有较好的人机接口和可操作性

　　良好的人机接口和便利的操作始终是系统设计的目标之一。设计良好的人机接口，除了考虑良好的支持环境外，还要从人机界面的工程学理论出发，考虑下面几方面的问题:

　　- 从用户角度出发，树立用户第一的观点；

　　-对输入系统的信息，尽量做到一次输入、多次使用，一处输入、多处引用。这样，一方面可以减少输入的 工作量，另一方面又可避免信息不一致或输入错误等故障；

　　- 屏幕显示信息尽量直观、逼真、清晰； - 人机界面要具有较强的检错、容错功能，防止系统故障；

　　-要有完善的帮助系统，指导用户的正确操作。

　　具有较好的维护性和扩展性

　　引起系统修改或变化的因素很多，比如:系统需求的变化、计算机软硬件技术的发展以及系统本身在运行过程中发现的操作不方便处的调整等等。在设计时，要从以下几方面入手，来提高系统的可维护性:

　　- 按照数据稳定性的原理规划系统；

　　- 依据数据驱动原理，设计系统的软件结构和程序流程；

　　-对外提供清晰、完整的数据和控制接口，支持业界通用的标准平台和协议。

　　经济、实用原则

　　充分利用各种集群技术，在需要的时候扩展系统处理能力。用户可以在系统开始使用时，先建设一个较小型的系统，在运行过程中根据业务的增加逐步扩大系统规模，而不需要一次性投入大量成本。

　　系统特点

　　并发处理机制

　　该系统采用多台应用服务器进行数据的处理模式，而每个应用服务器采用了多线程进行数据的并发处理，充分利用了Sybase数据库高效的并发处理能力，使系统的性能大大提高。

　　分布式处理机制

　　应用服务器可以同时连接多个数据库，可以是正式交易数据库，可以是备份历史数据库，用服务器可以根据配置的数据库选择策略，判断指令在哪个数据库中执行，在哪个数据库中读取数据，使前台的应用可以分布式进行处理，可以避免一台服务器的任务过重，也可以将所有的历史查询独立出来，与交易数据库分开，使交易数据库只处理交易指令，避免受历史查询的影响。

　　多应用服务器的推送机制

　　推送技术的使用使客户的交易变得更加实时，保证了客户第一时间得到委托和成交的信息。由于系统采用了多应用服务器处理的方式，如何使一个应用服务器去推送另一应用服务器处理的客户的数据成为难题，而本系统成功解决了此问题，使多应用服务器下的推送机制成为国内证券期货业首创的技术。

　　多数据包处理机制

　　由于查询的内容一般都挺多的，如果全部返回到前台，必然占用很大的带宽，而且会占用一段时间，这样必然会影响网络的传输性能，现在系统一次只返回第一个数据包，如果前台需要时，可以通过pagedown或鼠标等操作取后续包，这样降低了网络的占用率，特别是降低了交易繁忙时，大数据量的查询的影响。

　　Sybase应用

　　Sybase数据库产品在该系统中主要完成数据存储、业务的逻辑处理等功能。由于期货交易的风险非常大，所以交易、查询的快速响应对客户是非常重要的。而当行情非常活跃、大量客户同时在线交易、交易量非常大的时候，系统的性能的压力就会集中到数据库的处理上，而Sybase优秀的并发处理能力，使系统在达到80%负荷的情况下，都能正常的进行交易的处理和大数量的查询。

　　系统使用了Sybase数据库的触发器等功能，在行情变化时，会根据价格扫描委托，检查是否要发出止损止赢委托，而每日一百多个交易合约，上千万次的行情刷新和触发都正确无误地进行处理，体现了Sybase数据库可靠的处理能力。

　　系统的业务查询、统计、分析在多种组合条件的查询汇总处理上，体现了Sybase数据库强大的查询优化、数据查找能力。

　　技 术 路 线

　　系统结构

　　该系统采用数据库—应用服务器—通信平台—客户端的四层结构，是期货行业内第一套全四层体系结构并采用多应用服务器的交易结算管理系统。新的体系结构解决了原来期货交易系统，核心应用的单点故障、并发处理、断线处理等问题。多应用服务器并发处理方式，大大提高了系统的处理能力。

其 他

　　方案前景

　　随着期货业务的发展，对系统的性能和容量必然会提出更高的要求，像银行医院等大系统都是采用小型机的平台，金仕达期货交易管理系统目前是采用Linux+Sybase的数据库平台，也可以移植到小型机平台上。该系统已经在INTEL安腾+64位的Sybase数据库上进行了测试，各项性能指标都有大幅的提高。并且充分利用业务通讯平台、中间件服务器、小型机服务器集群等技术，使期货交易管理系统形成多层集群结构，通过多种手段扩展系统的处理能力，适应期货公司的业务发展。