和勤银行金融信贷分析解决方案

　　信贷集中度分析

　　信贷业务需要在集中与均衡之间找到一个最佳点，即要有目的的向优势行业、优势企业投放贷款，以保证贷款质量，又不能过于集中于一两个行业、企业，以避免情况发生变化后带来巨大的损失风险。信贷集中度分析通过结构分析、排名、比例等多种手段，帮助管理层确立贷款投向的决策支持。

　　 风险集中度分析：分析信贷的规模和结构，掌握银行的贷款风险集中性，了解银行分配的风险资本是否充足，并且可以分析不同组合的盈利是否能够足以平衡所承受的风险。

　　 贷款结构分析：反映银行贷款质量结构和贷款分类汇总的静态分布情况，揭示银行贷款的内在风险，分析不良贷款在行业、种类、机构等方面的分布情况，从定量角度揭示不良贷款的集中区域，从而发现银行信贷管理的薄弱环节和高风险区域

　　 贷款周转分析：分析贷款在发放与回收周转过程中的使用效率。分析贷款的投放在时间上是否均衡，是否存在过分集中于某时间的现象，不同种类贷款存在不同风险的原因。

　　 贷款投放的均衡性分析：分析全年贷款增量在时间上的分布结构，分析贷款的投放在时间上是否均衡，是否存在过分集中于某时间的现象，比较贷款的投放与经济发展对贷款在时间上的需求是否一致;从担保方式、贷款形态、客户行业等方面 统计新增贷款额及占比。

　　 不良贷款分析：分析不良贷款在行业、客户分类等方面的分布情况和变化趋势，从定量角度揭示不良贷款的集中区域，发现银行贷款信贷管理的薄弱环节和高风险区域。

　　信贷流程监控

　　贷款从申请、调查、审批、发放、回收、清理等各个流程都必须遵循一定的制度，而在国内银行客观情况，这些流程均需要有人的参与。信贷流程监控面向信贷业务的全部环节，分析由于业务环境变化而造成的操作风险，提供银行改善业务环境、优化业务流程的支持信息。

　　 贷前调查分析：分析贷款申请调查报告的内容、完整性、真实性对贷款质量的影响程度。并且从调查人员、调查方式、调查时间等多个角度分析如何保障调查报告的质量。

　　 贷款审批情况分析：检查贷款审批各个环节的审批情况，从审批环节、审批通过率、审批参与人员、审批过程等进行统计，从中寻找出贷款审批的薄弱环节以及薄弱的业务环境，提供改良信息。

　　 信贷资金计划：从完成审批待发放贷款的队列中，根据贷款发放时间、发放金额以及目前的资金情况之间的资金敞口，确定信贷资金计划的可行性。

　　 贷后检查报告：根据贷款发放后，信贷员对贷款客户的跟踪调查频率、调查方式、调查的质量以及贷款质量状况变化的暴露时间分析贷款发放后的检查对贷款安全回收的影响以及检查方式的改善方法。

　　 不良贷款清收分析：检查不良贷款清收的方式以及清收审核流程中的业务环境因素对清收情况的影响，监控不合法的贷款核销。

　　应用总述

　　回报总是伴随着风险一同出现，任何银行的信贷业务都不可能实现零风险，但通过科学的监管，可以规避高风险、降低信贷风险、实现高回报。商业银行实现有效的信贷风险监管，除了需要具备高素质的信贷业务管理人员外，还需要具备一套科学的信贷风险监控系统，帮助管理人员从大量的繁琐数据中找出可能的风险因素，从而加以监控，规避风险。从某种意义上说，高质量的信贷风险监控系统是实现有效信贷监管的核心，因为它能够一丝不苟的执行监管制度，铁面无私的发现漏洞。

　　和勤信贷风险监控系统面对信贷业务的三大风险因素：信用风险、结构风险以及流程风险而建立。信用风险监控一方面根据历史数据和预测模型，推算未来一段时间内，信用风险的产生，掌握信贷损失变化规律;另一方面根据客户的财务、基础、社会等资料，通过评分模型算法计算客户的信用得分，区分客户的信用等级，制定不同的信用额度，从信贷审核开始控制信用风险的几率。结构风险也称集中度风险，结构风险监控从产品、地区、机构、客户等多角度分析银行对某一个或某类成员的依赖程度，分析比率的合理性，降低对某成员过分依赖的风险。流程风险控制则审查信贷业务操作流程各个环节的风险度，提供制定降低风险的数据分析;分析人为因素的风险影响。

　　数据处理结构

　　信贷风险监控系统包含三个主要的数据处理层：数据仓库、数据处理模型、数据分析，三个数据处理从后到前，逐步将业务数据加工为信贷信息。

　　数据仓库收集存储着包括前台交易记录信息、各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等。从前台收集到的原始数据信息进行分类识别和处理，并抽取其内在的特征，近照不同数据结构和类型将其分别存储到数据仓库相应位置。

　　数据处理模型实际上是一组ETL规则器，根据银行对信贷业务评测的要求，建立如客户评分模型、违约概率测算模型等，通过对存储在数据仓库的明细数据的加工(计算、分类、条件等)，最终得到有关元素的结果。

　　数据分析层从数据仓库以及数据处理模型抽取信息，利用商业智能工具进行二次加工，形成系统的信贷风险监控报表、分析报告、预警图表等。

　　系统特点

　　信贷业务是商业银行的最重要的业务之一，也是管理、决策最复杂、最困难的金融业务之一，规范信贷业务过程、降低信贷风险、提高信贷效益是目前信贷业务发展的必然要求。

　　根据中国银行业的实际情况和发展需求，上海和勤集团开发了银行信贷风险监控系统，该系统运用数据仓库、多维分析、商业智能等技术，整合信贷相关数据，结合国际通用模型算法和银行具体情况，设置相应的分析模型，通过商业智能分析平台设计及发布信贷业务风险分析信息。

　　和勤信贷风险监控系统围绕着“风险监控”这个核心，抓住银行信贷业务过程中的信用风险、结构风险、操作风险三条主线，通过比较分析、时间序列分析、趋势预测等计量工具，为银行信贷管理人员提示风险，分析风险，规避风险提供有利的支持信息。